通过

WorksheetFunction.OddLYield 方法

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定义

命名空间:
Microsoft.Office.Interop.Excel
程序集:
Microsoft.Office.Interop.Excel.dll

返回末期付息日不固定（长期或短期）的债券的收益率。

public double OddLYield (object Arg1, object Arg2, object Arg3, object Arg4, object Arg5, object Arg6, object Arg7, object Arg8);
Public Function OddLYield (Arg1 As Object, Arg2 As Object, Arg3 As Object, Arg4 As Object, Arg5 As Object, Arg6 As Object, Arg7 As Object, Optional Arg8 As Object) As Double

参数

Arg1
Object

Settlement - 债券的结算日。 债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。

Arg2
Object

Maturity - 债券的到期日。 到期日是债券有效期截止时的日期。

Arg3
Object

Last_interest - 债券的末期付息日。

Arg4
Object

Rate - 债券的利率。

Arg5
Object

Pr - 债券的价格。

Arg6
Object

Redemption - 面值 ￥100 的债券的赎回值。

Arg7
Object

Frequency - 每年支付息票的次数。 如果按年支付，frequency = 1；如果按半年期支付，frequency = 2；如果按季支付，frequency = 4。

Arg8
Object

Basis - 要使用的日计数基准类型。

返回

Double

注解

重要提示：应使用 DATE 函数或作为其他公式或函数的结果输入日期。 例如，使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。 如果日期以文本形式输入，将会出现问题。

0 或省略美国（美国证券交易商协会）30/360
1实际/实际
2Actual/360
3实际/365
4欧洲 30/360

Microsoft Excel 以序数形式存储日期以使其可用于计算。 默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。 Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

结算日是购买者买入息票（如债券）的日期。 到期日是息票有效期截止时的日期。 例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。 则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。

Settlement、maturity、last_interest 和 basis 将被截尾取整。

如果 settlement、maturity 或 last_interest 不是有效的日期， OddLYield 将返回 #VALUE！ 。

如果速率 < 0 或 pr ≤ 0， 则 OddLYield 返回 #NUM！ 。

如果 basis < 0 或 basis > 4， 则 OddLYield 返回 #NUM！ 。

必须满足以下日期条件：否则， OddLYield 返回 #NUM！ 错误值：

成熟度 > 结算 > last_interest

OddLYield 的计算公式如下：

图 1：OddLYield 方法的公式

其中：

Ai = 自赎回前最后一个利息日开始计算的奇数期内（或最后一个准优惠券期）的应计天数。

DCi = 以实际优惠券周期的长度分隔的 ith 或上一个准优惠券周期中计数的天数。

NC = 适合奇数周期的准优惠券周期数;如果此数字包含分数，则会将其提升到下一个整数。

NLi = 在奇数优惠券周期内，正常长度为 ith 或最后一个准优惠券周期。

适用于